Ernie.QT
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Algo Trading (Part 3: BTC Return & Strategy Idea Generation)
🕑 Added 2025-03-23 11:39:42 +0000 UTC今次呢篇文原意係同大家去計吓假如大家係唔同日子之前買BTC，果日回報大概會係點。而且近排市場跌返少少，唔係鼓吹大家即刻去撈底，不過可以用嚟做吓reference，每個人判斷唔一樣。不過中間做嘅時候就同AI傾咗陣偈，之後就整咗條demo出嚟，所以會喺度講吓點樣將啲新嘅idea。
Background Info
數據全部Google都可以搵到，呢次直接喺Binance拎現貨Daily Kline，我諗大家就算退而求其次用yahoo finance都會做到差唔多嘅結果。數據主要由2020年6月開始，純粹拎長啲數據睇多啲嘢。
BTC價格同30日前到當下嘅回報
BTC價格同90日前到當下嘅回報
BTC價格 & 180日前到當下嘅回報
BTC價格 & 30, 90, 180日前到當下嘅回報
短日子（呢度係30日）你會見到個回報會郁得快啲，長日子個trend就會明顯啲。
呢幾幅睇到嘅嘢係無論用咩日子去睇，我哋同2021年誇張嘅時間而家已經唔會再比較到。
呢幾類型嘅圖都可以俾一啲未做量化/啱啱入坑crypto嘅朋友做下reference，睇吓歷史以來hold唔同日子回報可以有幾好/差。
有耐性啲嘅朋友/長遠以一個asset allocation嘅朋友，如果本身對BTC理念有信仰，可以reference 90D/180D。
30D同90D去睇嘅話，其實已經可以比買返少少。
本身risk adverse可以等到180D return到負數就去買入，不過唔guarantee會唔會未到負數之前就已經反彈。
Strategy (Idea Generation)
去到呢度其實都未關Quant/Algo Trading事，上篇文用candlestick，呢度比多個方法大家，就係同AI傾計。當然呢度要睇吓大家問啲乜，如果本身你係有一堆賺錢嘅策略，千祈唔好將啲code掉俾佢哋問問題。
呢次都係用excel做demo，可以放心嘅係你唔會即刻賺錢。以下兩幅就係Deepseek俾嘅策略PnL curve (呢度未計手續費)，不過無論你係咪倒轉trade，呢兩個策略都係樣衰。
呢個狀況其實試得多都會好常見，所以通常都要加一啲合理嘅假設。呢度為例嘅話，我自己會加一啲真係捉到升勢而唔係跌勢反彈嘅Filter，例如我會想佢哋本身Return要係正數，咁先代表佢係處於一個升勢嘅途中。我拆開咗30D - 90D同90D - 180D分開睇。
最尾結果就會係咁樣，呢度就唔加手續費，因為上篇有做過demo。
我呢度簡單啲，直接將兩條策略當50:50 allocate就可以做到一條捉到uptrend嘅策略。
大家可以試吓short果面同加transaction cost，前者獨立去行應該會輸錢，後者計埋之後應該都係賺錢。呢度其實仲有好多嘢可以玩，處理手法可以再同AI傾偈試好多嘢。下篇文可以講吓初學者點樣去判斷用唔用得某啲strategy。
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asa lija
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